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La Importancia de Hacer Backtesting en el Trading y en las Inversiones

Hoy me ha preguntado el primo de mi vecino (no va con segunda intención…), si podíamos hablar acerca de lo importante que es el pararse a analizar el camino que estemos recorriendo y el comprobar los aciertos y los fallos de nuestro modo de operar, por si hemos de mejorar o modificar algo.

A toda persona que esté haciendo trading, y que emplee el sistema que sea, bien por cuenta propia, aplicando lo que hayamos aprendido,  por los análisis o la aplicación al mercado de esas enseñanzas, ó por la delegación en terceras personas  que hayamos hecho de una parte de nuestras inversiones, con más experiencia que nosotros o por utilizar y compatibilizar ambas formas de invertir y tratar de crecer personal y económicamente…a todo inversor, tenga el nivel que tenga y sea cuál sea su situación,  siempre le recomendamos la necesidad de dedicar parte de su tiempo no solamente a la operativa en sí (a comprar, vender a abrir y cerrar operaciones) sino también a hacer un necesario y obligado  “backtesting”.

Para definir en términos sencillos en qué consiste, podríamos decir que se trataría del proceso o del procedimiento de probar una determinada estrategia de trading en periodos anteriores, “hacia atrás”, simulando así y comprobando qué es lo que ha ocurrido utilizando los mismos parámetros, indicadores y modos de entrada y salida al mercado que pensamos utilizar después “hacia adelante”, en el presente.

El backtesting es también el proceso de testear una estrategia de trading antes, durante y después de emplearla. … Se trata de ver pausadamente qué habría pasado si hubiéramos actuado de determinada manera para comprobar que en un futuro la estrategia (sistema de trading) empleada funcione (si funcionamos nosotros también y nos controlamos y dominamos nuestros propios impulsos, claro).

De este modo, con esa observación y ese análisis de lo sucedido en el pasado, podremos lograr obtener una estadística propia y validar la calidad y la precisión de nuestro modelo de operativa, de nuestros indicadores, de nuestras reglas…y conseguiremos una fuente de abundante información esencial para nuestra siguiente maniobra. 

Esta táctica se debe hacer independientemente de lo que queramos negociar, ya sea en el mercado de índices bursátiles, materias primas o divisas.  De esta forma habría que simular condiciones pasadas con el detalle suficiente. 

 

Para constatar nuestra estrategia debemos operar en la medida de lo posible con unas condiciones y premisas lo más similares que se pueda a las que vayamos a usar en el mercado en real. Además, existen un mínimo de operaciones que debemos realizar para asegurarnos de que el patrón que empleamos es fiable y no hay coincidencias. Es algo que va a depender de cada persona, y también de la continuidad en el tiempo: habrá quién solamente “necesite” hacerlo en pongamos doscientas operaciones (si es disciplinado, aplicado y trabaja y realiza ese test durante muchos días y sesiones seguidas),  y otros que precisen digamos cuatrocientas (si se dispersan más o tienen menos tiempo, o hacen el análisis y su auto observación una semana sí, y luego la siguiente pasados unos meses…).

En definitiva, se trataría de recoger un conjunto de datos y operaciones y someterlos a la estrategia o sistema de trading que estamos tratando de probar, a fin de medir su eficiencia, y por supuesto, predeterminando o aprendiendo y definiendo de antemano dicha estrategia o modo de operar.

Esta tiene que ser nítida y debe detallar entradas y salidas de forma específica, y tratando además de ser lo más objetivos posibles, no alterando de un análisis a otro las diferentes formas de entrar y salir, o por ejemplo, cambiando una y otra vez los indicadores que utilicemos. 

Elegir además no demasiados mercados para realizarlo: a ser posible, un índice o un par de índices, o dos pares de divisas en el Forex (ya habrá tiempo para ampliar nuestro campo de visión, sin prisas). Y también, tras ésto, determinar y elegir el espacio temporal a analizar, pero siendo realistas y consecuentes: si yo no voy a poder estar operando a las 9:00 de la mañana o a las 15:30 horas de la tarde, lo ideal sería que me concentrara en los horarios que sí opero normalmente, no en otros. Es posible elegir el horario americano, europeo o asiático (si hago intradía), y si hago operativa a medio o corto plazo, hacer y basar mi backtesting en esos mismos espacios y franjas temporales. 

Focalizarme en definitiva y no cambiar a la hora de hacer mi propio backtesting ninguno de mis ingredientes básicos:

-Sistema que emplee habitualmente (el que haya aprendido y el que haya estado usando en la práctica o en real durante un determinado número de operaciones).

-Mismos parámetros y reglas de entrada y salida (ya sea por los indicadores que use, la plantilla que emplee, las reglas en las que me base para entrar y salir al mercado).

-Basarme en lo mismos mercados que haya operado (no descentrarme, sino tratar de analizar los mercados que haya operado realmente y aquellos que pueda operar, no los que me gustaría operar o los que “me han contado” que están de moda y serían buenos).

-Analizar y testear también los mismos horarios en los que yo haya operado y en los que vaya a operar, para no alterar continuamente esas variables.

Y así, aunque hay muchos modos de hacer un buen y efectivo BACKTESTING, es básico tener en cuenta ésto en lo que insistimos:

-Se debe tener predefinido y “elegido” el sistema de trading que tengamos decidido emplear o utilizar (porque lo hayamos aprendido, porque se adapte a nosotros, porque lo hayamos creado, porque nos lo hayan enseñado…).

-Se deben realizar esas comprobaciones en el mismo mercado o mercados que después vayamos a operar.

-Se debe utilizar en el mismo espacio temporal o “time frame” que vayamos después a emplear (obviamente, es recomendable probar con varios, para ver cuál escogemos finalmente, pero entonces obtendríamos estadísticas diferentes, a analizar también de modo distinto cada una).

-Se debe ser lo más sincero posible con los resultados obtenidos, y no alterarlos (ni en nuestro beneficio ni en nuestra contra), para tratar de obtener la mayor objetividad, dejando a un lado nuestra parte subjetiva.

-Se debe después analizar los datos y resultados obtenidos, para ver lo que hemos de mejorar, lo que se puede modificar, o los parámetros que habría que corregir o implementar definitivamente.

Y ya después , podremos poner en práctica todas esas conclusiones que hayamos podido sacar y llevarlas ya a nuestra operativa.

Muchas veces, no se le dedica el tiempo suficiente por pereza, por presunta falta de tiempo, por impaciencia o por prisas…pero existen muchas ventajas que se podrían obtener si se realiza dicho backtesting adecuadamente, como por ejemplo, éstas:

-Se adquiere CONFIANZA, que es algo fundamental a la hora de enfrentarse a los mercados.

-Se parte de unos datos estadísticamente CIERTOS, acerca de la eficiencia de nuestro método y de los resultados que con él podremos obtener.

-Se adquiere EXPERIENCIA y DISCIPLINA, al obligarse a probar nuestro sistema durante muchas sesiones anteriores.

-Se adquiere APRENDIZAJE sobre los mercados concretos en los que realicemos esa prueba, al poder tener ocasión de comprobar circunstancias diferentes.

-Se reduce el MIEDO al entrar en el mercado, ya que, si bien es cierto que “puede pasar cualquier cosa en cualquier momento”, como mínimo partiremos con la ventaja de tener unos datos, unos resultados y unos números que nos harán dudar menos y nos indicarán qué debemos corregir y qué debemos implementar.

-Se puede tener una idea bastante aproximada de cuál sería nuestro ratio “riesgo/beneficio”.

Después, podremos poner en práctica todas esas conclusiones que hayamos podido sacar y llevarlas ya a nuestra operativa.

El obligarse a realizar esta tarea, y hacerla con seriedad y con dedicación, podrá determinar muchas veces que nos evitemos muchas pérdidas y “sustos” innecesarios y por contra, si aprovechamos bien los datos y estadísticas que podremos obtener con un buen backtesting, podemos que darnos cuenta también de muchas cosas que se pueden mejorar y como mínimo, aprenderemos mucho más sobre los mercados y sobre nosotros mismos.

Y en definitiva, la realización continua de ese Backtesting (necesario sobre todo en los inicios y luego cada cierto tiempo), junto con la realización del necesario Diario de Trading, forman parte de un proceso de mejora continua y de una mirada “hacia atrás”, que aunque resulte monótona , nos puede proyectar (y mucho) hacia adelante.

 


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